Trzeba obliczyć średnią ruchomą w serii danych, w pętli for. Muszę uzyskać średnią ruchomej przez dziewięć dni. Tablica Im w komputerach to 4 serie 365 wartości (M), które same są wartościami średnimi innego zestawu danych. Chcę wykreślić średnie wartości moich danych ze średnią ruchoma w jednym wykresie. I googled nieco o ruchu średnich i conv polecenia i znalazłem coś, co próbowałem wdrożyć w moim kodzie .:. Więc w zasadzie obliczyć moje średnie i spróbować to z (zła) średnia ruchoma. Wybrałem wartość wts tuż przy stronie matematyki, więc jest to błędne. (źródło: mathworks. nlhelpeconmoving-average-trend-estimation. html) Mój problem jest jednak taki, że nie rozumiem, co to jest. Czy ktoś mógłby wyjaśnić, jeśli ma coś wspólnego z wagami wartości: jest to nieważne w tym przypadku. Wszystkie wartości są ważone tak samo. A jeśli robię to całkowicie złe, mogę uzyskać pomoc z nim moje najszczersze podziękowania. zapytał 23 września o godzinie 19:05 Korzystając z conv jest doskonałym sposobem na zaimplementowanie średniej ruchomej. W kodzie, którego używasz, ws jest tym, ile ważysz każdą wartość (jak się domyślasz). suma tego wektora powinna zawsze być równa. Jeśli chcesz równomiernie wyważyć każdą wartość i zrobić filtr rozmiaru N, to chcesz to zrobić Używając prawidłowego argumentu w conv będzie powodować mniejsze wartości Ms niż masz w M. Użyj tego samego, jeśli nie masz nic przeciwko efektom zero wypełnienia. Jeśli masz skrzynkę narzędziową do przetwarzania sygnałów, możesz użyć cconv, jeśli chcesz spróbować średniej ruchomej. Coś, co chcesz przeczytać dokumentację conv i cconv, aby uzyskać więcej informacji, jeśli już nie masz. Możesz użyć filtru, aby znaleźć średnią ruchu bez użycia pętli for. W tym przykładzie znajdziemy średnią bieżącej wektora 16-elementowego, przy użyciu rozmiaru okna 5. 2) gładka jako część przybornika do dopasowywania krzywych (która jest dostępna w większości przypadków) yy gładka (y) wygładza dane w wektorze kolumny y przy użyciu filtra średniej ruchomej. Wyniki są zwracane w wektora kolumny yy. Domyślny zakres średniej ruchomej wynosi 5.Ive got wektora i chcę obliczyć jego średnią ruchliwą (używając okna o szerokości 5). Na przykład, jeśli dany wektor jest 1,2,3,4,5,6,7,8. to pierwszy wpis wektora wynikowego powinien być sumą wszystkich pozycji w 1,2,3,4,5 (tj. 15) drugi wpis wektora wynikowego powinien być sumą wszystkich pozycji w 2,3,4, 5,6 (tj. 20) itd. W rezultacie otrzymany wektor powinien wynosić 15,20,25,30. Jak mogę to zrobić Funkcja konwersji jest tuż przy alei: Trzy odpowiedzi, trzy różne metody. Poniżej znajduje się szybki test porównawczy (różne rozmiary wejściowe, szerokość okna ustalona na 5) przy użyciu timeit, jeśli uważasz, że musi być wyrafinowany, wpakuj w niego dziury (w komentarzach). conv wydaje się najszybszym podejściem jego około dwukrotnie szybszym podejściem do monet (przy użyciu filtra). i około cztery razy szybciej niż podejście Luis Mendos (przy użyciu cumsum). Oto inny benchmark (fixed input size 1e4. Różne szerokości okna). Tutaj, jako wyraźny zwycięzca, pojawia się podejście Luis Mendos cumsum, ponieważ jego złożoność zależy przede wszystkim od długości wejścia i jest niewrażliwa na szerokość okna. Podsumowanie Aby podsumować, należy użyć podejścia konwencyjnego, jeśli okno jest stosunkowo niewielkie, użyj podejścia cumsum, jeśli Twoje okno jest stosunkowo duże. Kod (dla benchmarków) Wyjście dokumentacyjne tsmovavg (tsobj, s, lag) zwraca prostą średnią ruchliwą dla tsobj dla obiektu czasowo-finansowego. opóźnienie wskazuje liczbę poprzednich punktów danych używanych w bieżącym punkcie danych przy obliczaniu średniej ruchomej. output tsmovavg (vector, s, lag, dim) zwraca prostą średnią ruchową dla wektora. opóźnienie wskazuje liczbę poprzednich punktów danych używanych w bieżącym punkcie danych przy obliczaniu średniej ruchomej. Wyjście tsmovavg (tsobj, e, timeperiod) zwraca ważoną średnią ruchową wyliczoną wykładniczo dla finansowego obiektu szeregowego czasowego, tsobj. Wyjściowa średnia ruchoma jest ważoną średnią ruchoma, w której timeperiod określa okres czasu. Wyższe średnie kroczące zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Na przykład dziesięcioletnia wykładnicza średnica ruchoma waży ostatnią cenę o 18.18. Procent procentowy 2 (TIMEPER 1) lub 2 (WINDOWSIZE 1). output tsmovavg (vector, e, timeperiod, dim) zwraca średnią ważoną ważoną wykładniczą dla wektora. Wyjściowa średnia ruchoma jest ważoną średnią ruchoma, w której timeperiod określa okres czasu. Wyższe średnie kroczące zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Na przykład dziesięcioletnia wykładnicza średnica ruchoma waży ostatnią cenę o 18.18. (2 (timeperiod 1)). tsmovavg (tsobj, t, numperiod) zwraca trójkątną średnią ruchomą dla finansowego obiektu szeregowego czasowego, tsobj. Trójkątna średnia ruchoma podwójnie wygładza dane. tsmovavg oblicza pierwszą prostą średnią ruchliwą z szerokością okna ceila (numperiod 1) 2. Następnie oblicza drugą prostą średnią ruchową na pierwszej średniej ruchomej o tym samym rozmiarze okna. Wyjście tsmovavg (wektor, t, numperiod, dim) zwraca trójkątną średnicę ruchu dla wektora. Trójkątna średnia ruchoma podwójnie wygładza dane. tsmovavg oblicza pierwszą prostą średnią ruchliwą z szerokością okna ceila (numperiod 1) 2. Następnie oblicza drugą prostą średnią ruchową na pierwszej średniej ruchomej o tym samym rozmiarze okna. tsmovavg (tsobj, w, wagi) zwraca ważoną średnią ruchową dla finansowego obiektu szeregowego czasowego, tsobj. poprzez dostarczanie ciężarów dla każdego elementu w ruchomym oknie. Długość wektora wagi określa rozmiar okna. Jeśli większe ceny są stosowane w przypadku niedawnych cen i mniejszych czynników dla poprzednich cen, trend ten jest bardziej dostosowany do ostatnich zmian. Wyjście tsmovavg (wektor, w, wagi, dim) zwraca ważoną średnią ruchomą dla wektora, dostarczając ciężary każdego elementu w ruchu okna. Długość wektora wagi określa rozmiar okna. Jeśli większe ceny są stosowane w przypadku niedawnych cen i mniejszych czynników dla poprzednich cen, trend ten jest bardziej dostosowany do ostatnich zmian. tsmovavg (tsobj, m, numperiod) zwraca zmodyfikowaną ruchomą średnią dla finansowego obiektu szeregowego czasowego, tsobj. Zmodyfikowana średnia ruchoma jest podobna do prostej średniej ruchomej. Rozważmy liczbę argumentów jako wartość opóźnienia prostej średniej ruchomej. Pierwsza zmodyfikowana średnia ruchoma jest obliczana jako prosta średnia ruchoma. Kolejne wartości są obliczane przez dodanie nowej ceny i odejmowanie ostatniej z otrzymanej sumy. Wyjście tsmovavg (wektor, m, numperiod, dim) zwraca zmodyfikowaną średnią ruchową dla wektora. Zmodyfikowana średnia ruchoma jest podobna do prostej średniej ruchomej. Rozważmy liczbę argumentów jako wartość opóźnienia prostej średniej ruchomej. Pierwsza zmodyfikowana średnia ruchoma jest obliczana jako prosta średnia ruchoma. Kolejne wartości są obliczane przez dodanie nowej ceny i odejmowanie ostatniej z otrzymanej sumy. dim 8212 wymiar do działania wzdłuż dodatniej liczby całkowitej z wartością 1 lub 2 wymiar do pracy wzdłuż, określonej jako dodatnia liczba całkowita o wartości 1 lub 2. dim jest opcjonalnym argumentem wejściowym, a jeśli nie jest to wejście, domyślne przyjmuje się wartość 2. Wartość domyślna dim 2 wskazuje macierz zorientowaną wiersz, gdzie każdy wiersz jest zmienną, a każda kolumna jest obserwacją. Jeśli dim 1. przyjmuje się, że wejście jest wektorem kolumny lub macierzą zorientowaną na kolumnę, gdzie każda kolumna jest zmienną, a każdy wiersz obserwacją. e 8212 Wskaźnik charakterystycznego wektora średniej ruchomej Wyznaczyć średnią ruchoma jest ważoną średnią ruchomą, gdzie czas jest okresem czasu wykładniczej średniej ruchomej. Wyższe średnie kroczące zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Na przykład 10-krotna średnia wykładnia średniej ruchomej odważa ostatnią cenę o 18.18. Sekwencja procentowa 2 (TIMEPER 1) lub 2 (WINDOWSIZE 1) timeperiod 8212 Długość okresu nieujemna liczba całkowita Wybierz krajowy wskaźnik Średnia miara Hi Miquel z parametrem kontroli, alfa, ustawiona na zero. Średnie ruchome obliczane są przez przekonywanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowych o długości N z współczynnikami filtru 1N. Więc wezwanie: movavg (seria, 3,10,0) filtruje dane szeregowo dwoma filtrami, jedna będzie długością 3 i mają współczynniki filtru filt113 13 13 3 współczynniki Pozostałe będą miały długość 10 i mają współczynniki fil filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Współczynniki Następnie filtrujesz dane wejściowe tymi filtrami FIR. serialrandn (100,1) utworzyć kilka filtrów losowych outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrujących niektóre przypadkowe dane outputfilt2filter (filt2,1, series) Jeśli teraz sprecyzujesz te dane, zobaczysz, że obie wersje filtrowane są gładsze niż dane wejściowe , ale że outputfilt2 jest gładsza niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtra o dłuższym ruchu. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynków w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregu czasowego (rynek). Zmiana parametru kontrolnego umożliwia średnie ruchome ważone lub wykładnicze. Mam nadzieję, że pomoże, Wayne Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Witaj, gt gt Musisz obliczyć prostą ruchliwą średnią z okresem 10. gt Jak można to zrobić w programie Matlab gt gt Używam movavg (serie, 1,20,0), ale nie wiem, czy jest to poprawne. gt gt Powinienem używać dla lead i lag gt gt Podziękowania, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel z parametrem sterowania alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome obliczane są przez przekonywanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowych o długości N z współczynnikami filtru 1N. Tak więc połączenie: gt movavg (series, 3,10,0) gt filtruje dane szeregowo dwoma filtrami, jedna będzie miała długość 3 i mają współczynniki filtru gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt Pozostałe będą miały długość 10 i mają współczynniki filtru gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Współczynniki gt gt Następnie filtruje się dane wejściowe tymi filtrami FIR. gt gtrrrrrrr (100,1) utworzyć kilka przypadkowych danych gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrując dane losowe gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt Jeśli teraz sprecyzujesz te dane, zobaczysz, że obie wersje filtrowane są gładsze niż dane wejściowe, ale że outputfilt2 jest gładsza niż outputfilt1, ponieważ użyłeś filtra o dłuższym ruchu. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynków w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregu czasowego (rynek). Zmiana parametru kontrolnego umożliwia średnie ruchome ważone lub wykładnicze. gt gt Pomyśl o tym, że gt wayne gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt Witam, gt gt gt gt Musisz obliczyć prostą średnią ruchu z okresem 10. gt gt Jak można to zrobić w programie Matlab gt gt gt gt Używam movavg (serie, 1,20,0), ale nie jestem upewnij się, czy jest to poprawne. gt gt gt gt Co należy używać do obsługi kodu źródłowego i opóźnienia gt gt gt gt? gt gt Migracja za pomocą prostego ruchu w zwykłym formularzu wymaga utworzenia biblioteki C NET. I używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzanie wydajności. Chciałbym obliczyć SMA przy użyciu funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. W teorii wartoś ci SMA powinny być takie same albo za pomocĘ ... biblioteki C Library SMA lub Matlab SMA, właś ciwość W moim CZYM SMA jest: public static Double SMA 0) wyrzuć nowy argument ArgumentException (seria nie może być pusta) jeśli (długość gt długości) wyrzuć nowe ArgumentException (okres nie może być większy niż długość serii) Oblicz prostą średnią ruchoma Double sma new Długość podwójnej podwójnej sumy sma0 dla (pasek int bar 1 pasek długości Bar) if (bar lt period) sum suma smararna paska szeregowego (pasek 1) else smabar smabar - 1 (pasmo serii - pasmo szeregowe - okres) Używam SMA jako przykładu do testowania. Hi Miguel, możesz przetłumaczyć kod C łatwo do matlaba. Biorąc odpowiednią część podwójnej sumy kodu C sma0 dla (pasek długości 1 paska długości paska) jeśli (pasek długości) suma sumy szeregu smararnego (pasek 1) inne smabar smabar - 1 (pasmo serii - pasmo szeregowe - okres) Matlab (szybkie tłumaczenie): sma (1) series (1) dla j2: długość (szeregi) -1 jeśli suma sma (j) sum (series (1: j)) (j1) else sma (j) sma (j - 1) (seria (j) - series (j-period)) koniec końca końcowego Ale otrzymujesz zasadniczo te same wyniki, jeśli używasz filtra () z filtrem FIR składającym się z wektora długości okresu z współczynnikami (110) seriesrandn (100,1) hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1 seria) okres sma (1) serie (1) dla j2: długość (seria) -1 jeśli suma sma (j) suma (seria 1: j)) (j1) else sma (j) sma (j-1) (seria (j) - serie (j-period)) końcowy koniec końcówki (smamatlab, b, linewidth, 2) trzymaj na działce (sma , r) Istnieją pewne efekty uruchamiania, które można rozwiązać w swojej metodzie, ale otrzymasz obraz. Miłą rzeczą o Matlab jest to, że niektórzy programiści zrobili dla Ciebie wiele pracy. Trzeba czerpać z owoców ich pracy. Mam nadzieję, że pomaga, Wayne Wayne Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał wiadomość ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel z parametrem sterowania alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome obliczane są przez przekonywanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowych o długości N z współczynnikami filtru 1N. Tak więc połączenie: gt gt movavg (series, 3,10,0) gt gt filtruje dane w serii z dwoma filtrami, jedna będzie miała długość 3 i mają współczynniki filtru gt gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt gt inne mają długość 10 i mają współczynniki filtru gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Współczynniki gt gt gt gt Następnie filtrujesz dane wejściowe tymi filtrami FIR. gt gtr seriesrandn (100,1) utworzyć niektóre dane losowe gt gtoutfilt1filter (filt1,1, series) filtrujące niektóre dane losowe gt gtoutfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Jeśli teraz sprecyzujesz te dane, że oba wersje filtrowane są gładsze niż dane wejściowe, ale że plik outputfilt2 jest gładszy od pliku wyjściowego1, ponieważ używasz filtra o dłuższym ruchu. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynków w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregu czasowego (rynek). Zmiana parametru kontrolnego umożliwia średnie ruchome ważone lub wykładnicze. gt gt gt gt Mam nadzieję, że to pomoże gt gtunit gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt Witaj, gt gt gt gt gt gt Potrzebuję obliczyć prostą średnią ruchu z okresem 10. gt gt gt Jak mogę to zrobić w programie Matlab gt gt gt gt gt gt Używam movavg (seria, 1,20, 0), ale nie wiem, czy jest to poprawne. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt . I używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzanie wydajności. gt gt Chciałbym obliczyć SMA przy użyciu funkcji Matlab do sprawdzania poprawności wartości. gt gt Teoretycznie wartoś ci SMA powinny być takie same albo za pomocĘ ... biblioteki C Library SMA lub Matlab SMA, w prawo gt gt W moim CZYM SMA jest nastę pujĘ ... cy: gt gt public static Double SMA (podwójna seria, okres Int32) gt gt gt Długość Int32.Length gt if (length 0) throw new ArgumentException (Series nie może być pusty) gt if (length length length) wyrzuć nowe ArgumentException (okres gt nie może być większy niż długość serii) gt gt Oblicz prostą średnią ruchliwą gt Double sma new Długość Doublel gt gt sma0 series0 gt gt podwójna suma sma0 gt for (pasek wewnętrzny 1 pasek długości paska długości) gt gt if (pasek czasu lt) gt gt suma sumy pasków suma gt smabar suma (pasek 1) gt gt else gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt period) gt gt gt return sma gt gt Używam SMA jako przykładu do testowania. gt gt Dziękuję, gt Miguel Cześć, dlaczego używam C jest prosta. Tworzym model finansowy. Robię badania w Matlab, ale w czasie rzeczywistym będę używać C, ponieważ trudno było połączyć Matlab z API i być szczerze mówiąc większość użycia API lub C. Więc real time będzie to C WPF Application. Do testowania będzie Matlab. Dla zachowania spójności obie systemy powinny używać tych samych metod obliczeniowych. Więc albo utworzyć algorytmy w C i utworzyć 3,5 biblioteki do wykorzystania w Matlab. Lub utworzyć wszystko w Matlab, skompilować do NET (co moim zdaniem jest to możliwe) do wykorzystania w aplikacji WPF. Co byś mi doradził Może ta ostatnia opcja Myślę, że prawdopodobnie zaoszczędzi mi dużo pracy. Ale co z wydajnością Ale jak mogę skompilować na przykład tego kodu do biblioteki NET Wszelkie porady na ten temat jest bardzo mile widziany. Dziękuję, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. gt sorry miguel szalony znak pojawia się w moim poście gt gt w poniższym fragmencie kodu. gt gt Wayne Wayne ltwmkingtygmailgt napisał w wiadomości ltgubuip7s81fred. mathworksgt. gt Hi Miguel, można łatwo przetłumaczyć kod C do matlaba. Biorąc odpowiednią część swojego kodu C gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt podwójną sumę sma0 gt gt for (pasek długości 1 paska długości paska 1 bar) gt gt gt gt if (bar lt period) gt gt gt sum seriesbar suma smabar (pasek 1) gt gt gt else gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seria - seria - pasek - seria - czas gt gt) gtl gt gt gt gt w programie Matlab (szybkie tłumaczenie): gt gt gt gt sma (1) seria (1) gt gt dla j2: długość (seria) -1 gt gt, jeśli suma sma (j) suma (seria (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) sma (j-1) (series (j) - series (j-period)) gt gt end gt gt end gt gt gt gt Po osiągnięciu zasadniczo tych samych wyników uzyskuje się te same wyniki, jeśli używasz filtru () z filtrem FIR składającym się wektora długości okresu z współczynnikami (110) gtg gtrgg (100,1) gtony (10,1) gt gthh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, serie) gtg gt gt sma (1) seria (1) gt gt dla j2: długość (seria) -1 gt gt, jeśli suma sma (j) suma (seria (1: j)) (j1) gt gt gt gt sma (j) sma (j-1) (seria (j) serie (j - (sma, r) gt gt gt W niektórych działach rozruchu można rozpocząć kilka czynności, które mają dotyczyć metoda, ale dostajesz obraz. Miłą rzeczą o Matlab jest to, że niektórzy programiści zrobili dla Ciebie wiele pracy. Trzeba czerpać z owoców ich pracy. gt gt gt gt Mam nadzieję, że to pomoże, gt gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt napisał wiadomość ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt gt Hi Miquel z parametrem sterowania alpha, ustawionym na zero. Średnie ruchome obliczane są przez przekonywanie sygnału wejściowego (serii) za pomocą dwóch skończonych filtrów odpowiedzi impulsowych o długości N z współczynnikami filtru 1N. Tak więc połączenie: gt gt gt movavg (series, 3,10,0) gt gt gt gt filtruje dane szeregowo dwoma filtrami, jeden będzie miał długość 3 i mają współczynniki filtru gt gt gt gt gt gt gt gt filt113 13 13 3 współczynniki gt gt gt gt Pozostałe będą miały długość 10 i mają współczynniki filtru gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Współczynniki gt gt gt gt gt gt gt Następnie filtruje się dane wejściowe z tymi filtrami FIR. gt gt gt gt gt gt gt gtr seriesrandn (100,1) utworzyć przypadkowe dane gt gt gt gtfrffc1filter (filtr1,1, szeregowe) filtrujące niektóre dane losowe gt gt gt gtoutfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt gt gt gt gt Jeśli teraz opiszesz te dane, zobaczysz, że oba wersje filtrowane są gładsze niż dane wejściowe, ale że plik outputfilt2 jest gładszy od pliku wyjściowego1, ponieważ użyłeś filtru o dłuższym ruchu. Nie sądzę, aby twoja główna zmienna wejściowa była równa 1, ponieważ nie daje Ci niczego. Nie jestem ekonomistą, ale jedna aplikacja używająca średnich ruchomych o różnych długościach to porównanie rzeczywistych danych z ruchoma średnią o innej długości (krótka lub prowadząca, a druga lub dłuższa) i sprawdzenie, gdzie faktycznie padają dane na temat rynków w odniesieniu do tych różnych średnich kroczących. Służy do wnioskowania o ogólnym kierunku szeregu czasowego (rynek). Zmiana parametru kontrolnego umożliwia średnie ruchome ważone lub wykładnicze. gt gt gt gt gt gt gt gt gt Mam nadzieję, że to pomoże gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt napisał w wiadomości ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt gt gt gt gt Witaj, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt muszę obliczyć prostą ruchomą przeciętność z okresem 10. gt gt gt gt gt Jak mogę to zrobić w programie Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Używam movavg (serie, 1,20,0), ale nie wiem, czy jest to poprawne. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Muszę używać prostej średniej ruchomej w normalnej formie, ponieważ stworzyłem bibliotekę C NET do tego. I używam tej biblioteki w Matlab i sprawdzanie wydajności. gt gt gt gt gt Chciałbym obliczyć SMA za pomocą funkcji Matlab, aby zweryfikować wartości. gt gt gt gt gt Teoretycznie wartoś ci SMA powinny być takie same albo za pomocĘ ... biblioteki C Library SMA lub Matlab SMA, w prawo gt gt gt gt gt gt W moim moim SMA jest nastę pujĘ ... cy gt gt gt gt gt gt gt public static Double SMA (podwójna seria, okres Int32) gt gt gt gt gt gt Sprawdź argumenty gt gt gt Długość Int32.Length gt gt gt if (length 0) throw new ArgumentException (Seria nie może być gt gt empty) gt gt gt if (period gt) wyrzuć nowy ArgumentException (czas gt gt gt nie może być większy niż długość serii) gt gt gt gt gt gt Oblicz prostą średnią ruchoma gt gt gt Podwójna sma nowa długość szarpnięcia gt gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt double sum sma0 gt gt gt for (pasek wewnętrzny 1 pasek długości paska długości) gtg gt gt gt if (pasek czasu lt) gt gt gt gt gt suma sumy gtb gt suma smabar (pasek 1) gt gt gt gt gt else gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seria - seria - pasek-seria - gt gt gt okres) gt gt gt gt gt gt gt; gt gt gt gt return gt gt; gt gt; gt gt gt gt używając SMA jako przykładu do testowania. gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt wpisany w wiadomości lth2auivpgk1fred. mathworksgt. gt Hi Ralph, tak średnia ruchoma jest realizowana w sposób przyczynowy, więc wygląda wstecz. W trakcie połączenia movavg (dane, 10, 10, e) masz takie samo opóźnienie zarówno dla średnich wiodących, jak i opadłych, dzięki czemu otrzymasz identyczne wyjścia na gt gt krótkie, długie movavg (dane, 10,10, e) gt gt Zwykle ludzie wybierają różne wartości dla tych średnich kroczących. gt gt Mam nadzieję, że gt; gtneg gt Ralph ltralphjbgmailgt napisał w wiadomości lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. gt gt Tak, więc w moim przykładzie byłby czas n, n-1. n-9 wykładnicza średnia ruchoma. Czy mogę używać movavg (dane, 10,10, e) gt gt gt Głosów Ralph Nie ufaj EMA, że Matlab implementuje. To nie jest tradycyjna średnia ruchoma używana w finansach. W rzeczywistości nie wiem, czy ich wersja jest kiedykolwiek używany. Innymi słowy, jego płaska niewłaściwa IMO. Pierwsza matematyczna średnica wykładnicza jest pierwszą ceną b (1) aktywa (1) macierzą wstępną algorytm b beros (r-period, 1) średnią z opóźnieniem Dla dużych matryc danych wejściowych, pętle FOR są bardziej efektywne niż wektoryzacja. średnia dla okresu j: r-1 b (j2-period) b (j-period1) alfa (składnik aktywów (j2-okres) - b (j-period1)) koniec Po pierwsze, linia: nie jest dobra, na przykład co jeśli Twoje dane wyglądały tak: 1, 4, 6, 20, 45, to zażądaj od Matlaba obliczenia 5-ego okresu EMA i daje Ci 1 jako pierwszy punkt. znacznie lepiej jest używać SMA do pierwszego punktu i nie zatrzymuje się, spójrz na rzeczywiste obliczanie EMA: aktywa (okres j2) to przedział cen X, gdyż w rzeczywistości powinno to być dzisiejsze ceny. Każde odniesienie, które widziałem, daje formułę: EMAtoday EMAyest alpha (PRICEtoday - EMAyest) I dla porównania Matlab: EMAtoday EMAyest alpha (PRICE okres dni temu - EMAyest) poprawna linia powinna brzmieć: To dość poważny błąd i może naprawdę wyrzucić wyniki, jak to miało miejsce w moim przypadku. Nie mogę uwierzyć, że to nigdy nie zostało rozwiązane. Możesz myśleć o swojej liście obserwacyjnej jako wątkach, które zostały oznaczone jako zakładki. Możesz dodać tagi, autorów, wątki, a nawet wyniki wyszukiwania do listy obserwacyjnej. W ten sposób możesz łatwo śledzić tematy, na które jesteś zainteresowany. Aby wyświetlić listę z zegarkami, kliknij link Mój link do czytnika wiadomości. Aby dodać elementy do listy obserwacyjnej, kliknij na link do cytatu, aby obejrzeć link pod listą na dole każdej strony. Jak dodać element do listy obserwacyjnej Aby dodać kryteria wyszukiwania do listy obserwacyjnej, wyszukaj żądany termin w polu wyszukiwania. Kliknąć na Dodajdodaj to wyszukiwanie do mojego linku podglądu listy obserwacji na stronie wyników wyszukiwania. Możesz też dodać tag do listy obserwacyjnej, wyszukując tag z dyrektywą quottag: tagnamequot, gdzie zmienna to nazwa tagu, który chcesz oglądać. Aby dodać autora do listy obserwacyjnej, przejdź na stronę profilu autora i kliknij link Dodaj ten autorek do mojego linku podglądu listy obserwowanych na górze strony. Możesz także dodać autora do listy obserwacyjnej, przechodząc do wątku, który autor napisał do i klikając na linkNagnij tego autora do mojego linku listy obserwacyjnej. Zostaniesz powiadomiony, gdy autor utworzy post. Aby dodać wątek do listy obserwacyjnej, przejdź na stronę wątku i kliknij przycisk Dodaj ten wątek do mojego linku podglądu listy obserwowanych u góry strony. Informacje o grupach dyskusyjnych, newsreaders i MATLAB Centralie Co to są grupy dyskusyjne Grupy dyskusyjne są ogólnoświatowym forum, które jest otwarte dla wszystkich. Grupy dyskusyjne są używane do omawiania ogromnego zakresu tematów, ogłaszania ogłoszeń i plików handlowych. Dyskusje są gwintowane lub zgrupowane w taki sposób, aby można było odczytywać wysłaną wiadomość i wszystkie jej odpowiedzi w porządku chronologicznym. Ułatwia to śledzenie wątku rozmowy i sprawdzenie, co zostało powiedziane przed wysłaniem własnej odpowiedzi lub dokonanie nowego wpisu. Treść grupy dyskusyjnej jest rozpowszechniana przez serwery prowadzone przez różne organizacje w Internecie. Komunikaty są wymieniane i zarządzane za pomocą standardowych protokołów. Żadna pojedyncza jednostka nie zgłosiła się do grup dyskusyjnych. Istnieją tysiące grup dyskusyjnych, z których każdy odnosi się do jednego tematu lub obszaru zainteresowania. Centralny czytnik kanałów MATLAB publikuje i wyświetla komunikaty w grupie dyskusyjnej comp. soft-sys. matlab. Jak czytać lub publikować w grupach dyskusyjnych Możesz używać zintegrowanego programu do czytania wiadomości w witrynie internetowej MATLAB Central, aby czytać i publikować wiadomości w tej grupie dyskusyjnej. MATLAB Central jest obsługiwany przez MathWorks. Wiadomości wysłane przez Centralny czytnik kanałów MATLAB są widoczne dla wszystkich, korzystających z grup dyskusyjnych, niezależnie od tego, jak mają dostęp do grup dyskusyjnych. Istnieje kilka zalet korzystania z programu MATLAB Central. Jedno konto Twoje konto MATLAB Central jest powiązane z kontem MathWorks dla łatwego dostępu. Użyj adresu e-mail swojego wyboru Centralny czytnik kanałów MATLAB umożliwia definiowanie alternatywnego adresu e-mail jako adresu księgowania, unikając bałaganu w podstawowej skrzynce pocztowej i zmniejszając spam. Spam Control Większość wiadomości grup dyskusyjnych jest filtrowana przez Centralny czytnik MATLAB. Tagowanie wiadomości może być oznaczone odpowiednią etykietą przez każdego zalogowanego użytkownika. Tagi mogą służyć jako słowa kluczowe, aby znaleźć określone pliki zainteresowań lub jako sposób na zakwalifikowanie Twoich zaksięgowanych wpisów. Możesz zechcieć pozwolić innym osobom wyświetlać tagi, a także wyświetlać lub wyszukiwać tagi others.2quo, jak również całość społeczności. Oznaczanie umożliwia wyświetlanie zarówno dużych trendów, jak i mniejszych, bardziej niejasnych pomysłów i aplikacji. Listy oglądające Konfigurowanie list watchlistów pozwala otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach dokonanych w publikacjach wybranych przez autora, wątek lub dowolną zmienną wyszukiwania. Twoje powiadomienia o liście obserwacyjnej mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (codziennie w formie zwykłego lub zwykłego), wyświetlane w My Newsreader lub wysyłane za pośrednictwem kanału RSS. Inne sposoby uzyskiwania dostępu do grup dyskusyjnych Użyj programu do czytania wiadomości w szkole, pracodawcy lub dostawcy usług internetowych Zapłacić za dostęp do grupy dyskusyjnej od komercyjnego dostawcy Użyj Grup dyskusyjnych Google Mathforum. org udostępnia przeglądarkę z dostępem do grupy dyskusyjnej comp. soft sys. matlab Uruchom własne serwer. Aby uzyskać typowe instrukcje, zobacz: slyckng. phppage2 Wybierz kraj
No comments:
Post a Comment